1) Considerando as vendas de um produto Q, em função do preço de venda (P) e do gasto com marketing (M). Ao final da pesquisa após rodar a regressão surgiram os seguintes resultados: Q = 10 - 0,5 P + 2,5M R2=0,95 Com base na equação, considere as afirmativas a seguir: I) As vendas para o produto têm uma relação crescente com o preço, pois, à medida que o preço aumenta em 1 unidade a demanda aumenta em 0,50 unidades. II) Existe uma relação positiva da venda do produto com o marketing (M) e para cada gasto em marketing as vendas do produto deverão elevar-se em 2,5 unidades. III) O coeficiente de determinação informa que a duas variáveis independentes (P e M) contribuem para explica 95% das variações (positivas ou negativas) das vendas do produto Q. Assinale a alternativa correta: Alternativas: a) Somente a afirmativa I está correta. b) Somente a afirmativa II está correta. c) Somente a afirmativa III está correta. d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. e) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
2)
Um estimador tem como hipótese a distribuição amostral. Assim a estimativa ^b de um parâmetro b, gerada por um estimador qualquer, _____________, se o valor esperado ou médio de ^b for igual a b.
Assinale a alternativa correta.
Alternativas:
a)
viesado
b)
inconsistente
c)
heterocedastico
d)
não tendencioso
e)
autocorrelação
3)
Dada as hipóteses do modelo clássico de regressão linear, as estimativas por mínimos quadrados possuem algumas propriedades ótimas.
Os estimadores da classe de mínimos quadrados ordinários, atende as seguintes condições:
Alternativas:
a)
exponenciais; não viesados; desvio padrão elevado.
b)
lineares; não viesados; variância mínima.
c)
quadráticos; não tendencioso; média elevada.
d)
betas; termo de erros estocasticos; aleatórias.
e)
elevados; diferenciados; robustos.
4)
No que tange a autocorrelação e correlação serial possíveis, o mais comum em séries temporais econômicas é o processo autoregressivo de primeira ordem 1, ou seja, (AR1).
Em relação ao problema de autocorrelação, assinale a alternativa correta.
Alternativas:
a)
Quando a multicolinearidade está presente, os estimadores de MQO são viesados e também ineficientes.
b)
Quando a autocorrelação não está presente, os estimadores de MQO são viesados, mas eficientes
c)
Quando a autocorrelação está presente, os estimadores de MQO não são viesados, mas ineficientes.
d)
O teste d de Durbin-Watson pressupõe que a variância do termo de erro ut seja heterocedastica
e)
Na presença de autocorrelação, as variâncias e os erros padrão dos valores de uma previsão convencionalmente calculados são eficientes.
5)
Um modelo econométrico escolhido deve satisfazer alguns critérios.
